مقاله ارزيابي کفايت متغيرهاي ريسک سيستماتيک، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قيمت به در آمد، نسبت درآمد به قيمت، بازده بازار، بازده بدون ريسک و صرف ريسک بازار در تبيين بازده واقعي سهام در بازار سرمايه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کفايت متغيرهاي ريسک سيستماتيک، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قيمت به در آمد، نسبت درآمد به قيمت، بازده بازار، بازده بدون ريسک و صرف ريسک بازار در تبيين بازده واقعي سهام در بازار سرمايه ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه شرکت
مقاله بازده بازار
مقاله بازده بدون ريسک و صرف ريسک بازار
مقاله بازده واقعي
مقاله ريسک سيستماتيک
مقاله نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
مقاله نسبت قيمت به درآمد
مقاله نسبت درآمد به قيمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجيردار مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق مي خواهد به اين پرسش پاسخ دهد که آيا متغيرهاي ريسک سيستماتيک، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، اندازه شرکت ، نسبت قيمت به درآمد، نسبت درآمد به قيمت، بازده بازار، بازده بدون ريسک و صرف ريسک بازار توانايي تبيين و پيش بيني بازده واقعي سهام را در بازار سرمايه ايران دارند يا خير؟ متغيرهاي فوق همگي برگرفته از مدلCAPM ، فاما و فرنچ، و نسبت هاي حسابداري هستند. براي پاسخگویي به سوال اين تحقيق، هشت فرضيه طراحي گرديد. جامعه آماري تحقيق شامل آن دسته از شرکت هاي بورسي مي شود که با بکارگيري مدل رگرسيون تک متغيره، متغير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازارشان، بالاترين ضريب تعيين و متغير اندازه شرکت شان پايين ترين ضريب تعيين را داشته باشند.
با توجه به نتايج حاصله از بکارگيري رگرسيون چند گانه، متغير اندازه شرکت به دليل پايين ترين ضريب همبستگي و متغيرهاي نسبت درآمد به قيمت و صرف ريسک بازار به سبب رفع هم خطي بين متغيرهاي مستقل حذف شدند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که استفاده از مدل چند عاملي در تبيين بازده واقعي سهام در محدوده زماني ۱۳۸۰-۱۳۸۶ بهتر از مدل تک عاملي CAPM است.