سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی بیگدلو – کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران و کارشناس سرمایه گذاری مرکز
محسن صفری – کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران و کارشناس بازرگانی صنایع دف

چکیده:

درمقاله حاضر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ با دو شاخص عملکرد پرتفوی شارپ و ترینر مورد ارزیابی قرار گرفته که طی آن دو فرضیه بررسی شده است. دریک مورد رتبه بندی حاصل از دو شاخص با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت و در مورددوم ارتباط میان اندازه شرکت و عملکرد آن مورد آزمون واقع گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورتی که پرتفوی ها کاملاً متنوع باشند، رتبه بندی عملکرد بر اساس هر دو شاخص ارزیابی عملکرد شارپ و ترینر به یکدیگر بسیار نزدیک خواهند شد. از سوی دیگر نتایج حاصل از آزمون فرض دوم نشان داد که هیچ ارتباط معناداری میان اندازه شرکت و عملکرد آن وجود ندارد.