سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
هاشم عمرانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
زهرا مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:
در این مقاله مدلی ترکیبی برای انتخاب سبد سهام ارائه شده است. مدل ترکیبی بر پایهی مدل میانگین واریانس مارکویتز و مدل تحلیل پوششی دادههای تقاطعی است. این مدل چند هدفه است و همزمان ریسک و بازده وکارایی سبد سهام را در نظر میگیرد. برای حل مدل الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب NSGA-II به کار گرفته شده است. برای نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی، این مدل برای ۲۵ شرکت از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده و نتایج با مدل میانگین واریانس مارکویتز مقایسه شده است