مقاله انتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيک بر اساس تعاريف متفاوتي از ريسک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: انتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيک بر اساس تعاريف متفاوتي از ريسک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب سبد سهام
مقاله نيمه واريانس
مقاله ريسک و بازده
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گركز منصور
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي مطهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در موضوعات مالي سبد سهام را مي توان به معني يک ترکيب و يا يک مجوعه اي از سرمايه گذاريهایي دانست که بوسيله يک موسسه و يا يک فرد نگهداري مي گردد. انتخاب سبد سهام به منظور حداکثر سازي سود يکي از اصلي ترين دغدغه هاي سرمايه گذاران در بازار هاي مالي است. روش هاي فعلي در انتخاب بهينه سبد سهام از کارآیي لازم برخوردار نبوده و لذا براي حل اين مشکل الگوريتم هاي ابتکاري مورد توجه قرار گرفته اند. الگوريتم ژنتيک، يکي از الگوريتم هاي ابتکاري است که مي تواند مساله بهينه سازي سبد سهام با لحاظ نمودن سطوح متفاوتي از ريسک را با موفقيت انجام دهد. هدف تحقيق حاضر انتخاب و بهينه سازي سبد سهام بر اساس سطوح مختلفي از ريسک است. براي دستيابي به اين هدف دو الگوريتم ژنتيک طراحي گرديد. در فرايند طراحي الگوريتم هاي مورد نظر دو مدل پايه اي: مدل ميانگين-واريانس مارکويتز و مدل ميانگين-نيمه واريانس لحاظ گرديدند. براي کارآمدتر شدن، برخي محدوديت هاي جهان واقعي به الگوريتم هاي طراحي شده افزوده گشت. نرم افزار MATLAB7.1 در طراحي الگوريتم هاي ژنتيک و آزمون T مستقل در آزمون فرضيات تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه آماري اين تحقيق ۱۴۶ شرکت از شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زماني آن نيز سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ بود. نتايج تحقيق نشان داد که الگوريتم ژنتيک طراحي شده در تکرار هاي مختلف از بهينگي و ثبات بالا برخوردار است. با توجه به نتايج حاصله مشخص کرديد که هيچ تفاوت معني داري در بکارگيري دو مدل (مدل ميانگين-واريانس و مدل ميانگين-نيمه واريانس) وجود ندارد. ما معتقديم با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيک طراحي شده سرمايه گذاران قادر خواهند بود يک سبد سهام بهينه انتخاب نمايند.