سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا قنبری –
محمدامین نادریان –

چکیده:

قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده م ی-شود. از آنجایی که نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند. این مقاله چگونگی پوشش ریسک نوسانات قیمت را با استفاده ازقراردادهای آتی بصورت تئوری و تجربی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی OLS نشان میهد نتایج نشان م یدهد که قراردادهای آتی ابزار بسیار خوبی برای کاهش ریسک هستند زیرا م یتوانند ریسک نوسانات قیمت را بین ۸۶ تا ۹۶ درصد کاهش دهند. این دامنه به نوع قرارداد آتی انتخابی بستگی دارد.