مقاله برآورد رابطه بلندمدت شاخص قيمت سهام صنعت واسطه گري هاي مالي با متغيرهاي كلان پولي با استفاده از روش ARDL که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: برآورد رابطه بلندمدت شاخص قيمت سهام صنعت واسطه گري هاي مالي با متغيرهاي كلان پولي با استفاده از روش ARDL
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص قيمت سهام بورس
مقاله نرخ ارز حقيقي
مقاله تئوري پورتفوليو
مقاله نظريه اساسي فيشر
مقاله روش ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار هاي مالي يکي از بازار هاي تاثير گذار در اقتصاد هر کشوري مي باشد. رکود و رونق بازار بورس نه تنها اقتصاد ملي بلکه اقتصاد جهان را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين بين تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادي رابطه معني داري وجود دارد و متقابلا سياست گذاري هاي کلان در هر کشوری مخصوصا متغير هاي کلان اقتصادي و به ويژه متغير هاي پولي بازار بورس آن کشور را متاثر مي سازد. در اين مقاله رابطه بلند مدت شاخص قيمت سهام صنعت واسطه گري هاي مالي بورس تهران با متغيرهاي كلان پولي با استفاده از روش خود توضيحي با وقفه هاي توزيعي برآورد مي شود. جهت نيل به اين هدف از دو نظريه پورتفوليو و تئوري اساسي فيشر استفاده مي گردد. متغيرهاي منتخب مدل عبارتند از: شاخص قيمت سهام صنعت واسطه گري هاي مالي، نقدينگي، نرخ ارز و نرخ سود بانکي حقيقي و اين متغير ها به صورت ماهانه مي باشند. نتايج بررسي نشان مي دهد که رابطه بلندمدتي بين شاخص قيمت سهام صنعت واسطه گري هاي مالي و متغيرهاي كلان پولي وجود دارد. بر اساس يافته هاي پژوهش، نقدينگي تاثير مثبت معني دار و نرخ ارز و نرخ سود بانکي تاثير منفي بي معني بر شاخص قيمت سهام صنعت واسطه گري هاي مالي دارند.