مقاله برآورد يك مدل ادوار تجاري واقعي براي اقتصاد ايران با استفاده از رهيافت فيلتر كالمن و حداكثر راستنمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۸۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: برآورد يك مدل ادوار تجاري واقعي براي اقتصاد ايران با استفاده از رهيافت فيلتر كالمن و حداكثر راستنمايي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادوار تجاري واقعي
مقاله فيلتر کالمن
مقاله بوت استرپ
مقاله شوک تکنولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كاوند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تلاش شده است تا يك مدل ادوار تجاري واقعي (RBC) براساس رهيافت حداكثر راستنمايي و روش فيلتر كالمن، براي اقتصاد ايران برآورد شود. در اين راستا، به علت ويژگي خاص كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، از بين مدلهاي متنوع و موجود در اين چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آيرلند (۲۰۰۴) انتخاب شده است. با استفاده از دادههاي فصلي (۱۳۸۴-۱۳۶۷) و دادههاي سالانه، مقادير اوليه براي به كارگيري رهيافت فيلتر كالمن جهت برآورد حداكثر راستنمايي، پارامترهاي مدل تهيه و معرفي شدند. برآورد متغير غيرقابل مشاهده انحرافات تكنولوژي از وضعيت متوازن آن حاكي از كاهش قابل ملاحظه انحراف معيار آن در طول دوره نيمه دوم دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ مي باشد. بنابراين، يكي از مهم ترين نتايج به دست آمده از بررسي دادهها، حاكي از آن است كه ثبات اقتصادي در دوره مذكور بهبود يافته است. هم چنين بر اساس نتايج، شوك هاي تكنولوژيكي در اقتصاد ايران نسبتا پايدارند و اثرات شوكهاي وارده بر اقتصاد اين مدت زمان زيادي اقتصاد اين كشور را تحت تاثير قرار مي دهند، كه اين امر به نوبه خود مي تواند حاوي پيام بسيار مهمي براي سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي در شناخت و استفاده از شوكهاي مثبت تكنولوژيكي و كنترل شوك هاي منفي باشد.