مقاله بررسي دقت پيش بيني دو مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مدل بتاي پاداشي در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي دقت پيش بيني دو مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مدل بتاي پاداشي در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل بتاي پاداشي
مقاله مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي
مقاله بتاي پاداشي
مقاله بازده موردانتظار سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي ولي
جناب آقای / سرکار خانم: دستگير محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي دقت پيش بيني مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مدل بتاي پاداشي در پيش بيني بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين تحقيق از داده هاي مربوط به بازده سهام شرکت هاي نمونه و بازده بازار براي دوره زماني فروردين ۱۳۷۵ تا اسفند ۱۳۸۶ براي آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده و شرکت هاي نمونه در ۲۵ پرتفوي بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار طبقه بندي شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که مدل بتاي پاداشي هم در دوره هاي کوتاه مدت يک ساله و هم در دوره بلند مدت سه ساله پيش بيني بهتري از بازده آتي سهام نسبت به مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي انجام مي دهد. هم چنين عوامل مدل بتاي پاداشي نسبت به عامل مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با بازده سهام همبستگي مثبت بيشتر و معناداري دارد.