مقاله بررسي رابطه بين نرخ بازده مورد انتظار و ريسك نظام مند (بتا) در چهار طبقه دارايي عمده در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين نرخ بازده مورد انتظار و ريسك نظام مند (بتا) در چهار طبقه دارايي عمده در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک نظام مند
مقاله دارايي هاي مالي
مقاله بازده مورد انتظار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي بغدادآباد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، يك الگوي تعادلي براي نشان دادن رابطه بين ريسك و بازده دارايي هاي منفرد است. به عبارت ديگر،CAPM  نشان مي دهد كه دارايي ها چگونه با توجه به ريسكشان قيمت گذاري مي شوند. اساس CAPM بر اين فرض استوار است كه سرمايه گذاران براي يافتن پرتفوي كارا، نظريه پرتفوي و كاهش ريسك نظام مند از طريق تنوع بخشي را مي دانند و به آن عمل مي كنند و هر يك بنا به درجه ريسك گريزي خود يكي از پرتفوهاي كارا را انتخاب مي كنند.
تاكنون مطالعات مبتني بر الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي كه در داخل و خارج از كشور انجام شده اند، تنها در سطح سهام شركت هاي منفرد يا حداكثر يك تركيبي از سهام شركت ها (و يا دارايي هاي منفرد) و يا شاخص هاي زيرمجموعه شاخص كل بازار بوده اند و مطالعات معدودي وجود دارند كه اين الگو را براي دارايي هاي كلان يك اقتصاد به كار برده باشند. در اين مقاله تلاش شده است تا ريسك نظام مند در سطح چهار دارايي عمده اقتصاد ايران محاسبه شده و رابطه آن با بازده انتظاري شان بررسي شود. ريسك نظام مند و بازده موردانتظار چهار طبقه دارايي عمده اقتصاد ايران، مسكن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دوره زماني سال هاي ۱۳۷۴ تا نيمه اول سال ۱۳۸۶ محاسبه شده است.