مقاله بررسي رفتار آشوب در بازار نرخ ارز ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۱۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار آشوب در بازار نرخ ارز ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشوب
مقاله نماهاي لياپانوف
مقاله بعد جاذب
مقاله نرخ ارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علمي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: اتباعي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تئوري آشوب، راهي جديد براي بررسي روند تغييرات در بازارهاي پولي و مالي پيشنهاد مي کند و مي تواند روندها و الگوهاي پنهاني در داده هاي مالي را که با مدل هاي مرسوم به دست نمي آيد، آشکار کند. از مهم ترين روش هاي تشخيص آشوب، وجود نماهاي مثبت لياپانوف کوچک و امتحان بعد جاذب است.مقدار مثبت نماي لياپانوف نشان دهنده نرخ متوسط محلي واگرايي (ناپايداري) و آشوبناک بودن فرايند است که با درجه آشوبناکي و مدت زمان پيش بيني رابطه عکس دارد و منفي بودن آن نشان دهنده نرخ متوسط محلي فشرده شدن (پايداري) و غيرآشوبي بودن و قابل پيش بيني بودن فراينددر بلند مدت است. در اين تحقيق بعد جاذب و نماهاي لياپانوف در ديناميک هاي بازسازي شده يک تا ده بعدي بردارهاي تعميم يافته طبق لم محاط سازي تيکنز ،براي نرخ برابري ده ارز مختلف برابر ريال ايران از تاريخ ۰۵/۰۱/۱۳۷۱ تا ۰۲/۳/۱۳۸۶ و هم چنين دو مدل آشوبناک مصنوعي محاسبه شده است.با مقايسه نتايج داده هاي مصنوعي و تجربي پي به وجود درجه اي از قطعيت در داده هاي تجربي مي بريم.ثانيا با توجه به نتايج آزمون ها نتيجه مي شود که فرايند حاکم بر بازار نرخ ارز ايران غير خطي است و نمي توان با روش هاي خطي آن را پيش بيني کرد.