مقاله بررسي روابط تجربي بين بازده سهام، تغيير بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي ARCH و GARCH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۴۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط تجربي بين بازده سهام، تغيير بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي ARCH و GARCH
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده سهام
مقاله تغييرات بازده
مقاله حجم معامله
مقاله مدل گارچ
مقاله آزمون عليت گرنجر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي شكراله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري ابهري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش، با استفاده از داده هاي بورس اوراق بهادار تهران، روابط تجربي بين بازده سهام، تغيير بازده و حجم معامله را بررسي مي کند. دوره زماني تحقيق شامل؛ داده هاي ماهانه مربوط به حجم معامله و بازده بازار بورس تهران در بازه زماني مهرماه ۱۳۷۷ تا خرداد ماه ۱۳۸۵ است. روش هاي آماري به كار رفته شامل؛ تجزيه و تحليل همبستگي هم عرض، آزمون ريشه واحد، تحليل رگرسيون معادله هاي همزمان دو متغيره، مدل سازي گارچ، مدل خود توضيح برداري و آزمون عليت گرنجر، مي باشد. با بررسي وجود همزماني و عليت در روابط بين بازده سهام و حجم معامله نتيجه گيري شد كه اطلاع از اين متغيرها تا حد اندكي به پيش بيني متغير ديگر كمك مي كند. از سوي ديگر، نتايج تحقيق نشان دهنده وجود رابطه همزمان بين تغيير بازده و حجم معامله است. به علاوه، با استفاده از آزمون عليت گرنجر مشخص شد كه تغيير بازده، داراي محتواي اطلاعاتي در مورد حجم معامله هاي آتي است.