مقاله بررسي ماكزيمم نماي لياپانوف در نرخ ارز ايران با استفاده از تئوري آشوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پول و اقتصاد از صفحه ۵۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ماكزيمم نماي لياپانوف در نرخ ارز ايران با استفاده از تئوري آشوب
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوري آشوب
مقاله نرخ ارز
مقاله بعد جاذب
مقاله نماي لياپانوف
مقاله شبکه عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معمارنژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: علمي سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم هاي غيرخطي پويا، رفتارهاي مختلفي از خود بروز مي دهند که مي تواند در توجيه بسياري از پديده هاي اقتصادي، که به نظر تصادفي مي رسند، به کار گرفته شود. تئوري آشوب يک راه جديد براي بررسي روند تغييرات سيستم هاي غيرخطي پويا در بازارهاي پولي و مالي پيشنهاد مي کند. اين مقاله، با استفاده از تئوري آشوب و ماکزيمم نماي لياپانوف، حساسيت نرخ ارز ايران نسبت به شرايط اوليه را در برابر دلار آمريکا، کانادا، پوند انگليس، يورو اروپا و درهم امارات، در بازه زماني ۵/۱/۱۳۷۱ تا ۲/۳/۱۳۸۶ مورد بررسي قرار مي دهد. براي اين منظور، ابتدا به بررسي وجود رفتار آشوبي در نرخ هاي ارز ذکر شده با استفاده از آزمون بعد همبستگي و ماکزيمم نماي لياپانوف پرداخته مي شود. نتايج، حاکي از آن است که نرخ ارز ايران در برابر دلار آمريکا از حساسيت کمتري نسبت به شرايط اوليه برخوردار است، و دوم اينكه از يک فرآيند آشوبي تبعيت مي کند و بنابراين، استفاده از روش هاي خطي براي پيش بيني اين متغير مناسب نمي باشد. لذا در قسمت دوم مقاله با استفاده از مدل غيرخطي شبكه عصبي كه با الگوريتم بهينه سازي گروه ذرات خودتطبيقي آموزش ديده، به پيش بيني نرخ ارز ايران در برابر دلار آمريکا پرداخته مي شود. نتايج حاصل از الگوريتم شبکه عصبي، نشان مي دهد که قيمت هاي روزانه ارز انتخابي در يک بازه کوتاه مدت بر اساس قيمت هاي گذشته، با دقت بالايي قابل پيش بيني است.