سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده مریم نوری دوگاهی – دانشگاه زنجان
امیرحسین درونه – گروه فیزیک

چکیده:

در این بررسی یک سری زمانی شامل حدود ۲۴۰۰۰ داده از قیمت های معامله به معامله سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران را در نظر گرفتیم و در مورد خصوصیات آماری این سری زمانی نظیر خود همبستگی، نوع همبستگی موجود در داده های با بسامد بالا و جست و خیز داده ها تحقیق نمودیم . نیز تابع توزیع تجمعی تغییرات تابع بازگشتی قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادیم .