سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد معطر حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سهیل محمودزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
محمود پری آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
محمدسعید زائری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

تولید اطلاعات روزانه و اهمیت توالی داده ها تولید شده در پیش بینی عملکرد آتی بازار سبب می شود که تحلیل رفتار داده ها به یک مساله تحلیل سری طمانی تبدیل گردد. اما سری های زمانی بسیار پیچیده معمولا تصادفی و در نتیجه تغییرات آنها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. در حالی که ممکن است این سری ها محصول یک فرایند غیرخطی دینامیکی معین(آشوبی) و در نتیجه قابل پیش بینی باشند. از نقطه نظر نظریه اشوب سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و در نتیجه نامنظم و تصادفی به نظر می رسند، در حالیکه ممکن است تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخص باشند. در این مقاله امکان وجود آشوب در میزان فروش روزانه یک واحد صنعتی با توجه به دو تست بعد جاذب و بزرگترین نمای لیاپانوف مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج اعمال روش حاکی از وجود درجه ای از قطعیت در این داده ها می باشد.