سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عصمت جمشیدی عینی – کارشناسی ارشد مهندسی برق، گروه کنترل

چکیده:
مسئلهی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعهای ازداراییهاست که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت میگیرد.چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده میشود و پیدا کردن آن مستلزم حل مسئله بهینهسازی میباشد که برای این منظور، از نسخههای بهبود یافته الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن، به عنوان اهداف بهینهسازی و معیار ارزش در معرض ریسک مشروط، به عنوان سنجه ریسک بهکار برده شده است. نتایج عملی برای حل مسئله بهینهسازی سبد سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران، با انتخاب ۰۲ شرکت از میان ۰۲ صنعت فعالتر موجود، بهدست آمده است که بیانگر قابلیت بالای الگوریتمهای بهکار گرفته شده در حل مسئله بهینهسازی سبد سرمایه میباشد.