سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیرحسین درونه – گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، بلوار دانشگاه ، زنجان

چکیده:

اخیرا ما با استفاده از اصل آنتروپی بیشینه توانستیم چگالی نرخ را در بازار بیمه با کارگزاران زیاد بدست آوریم . نتیجه با آنچه بولمان با بیشینه سـازی تـابع مطلوبیـ تبازار بدست آورده بود همخوانی داشت . در اینجا ما با تابع چگالی نرخ که از اصل آنتروپی بیشینه بدست می آید شروع می کنیم و محاسبات بولمـان را بـه صـورت وارون تکرار می کنیم تا تابع مطلوبیت و پارامتر خطر گریزی کارگزاران مطابق با این چگالی بیابیم