مقاله تحليل اقتصاد سنجي تابع تقاضاي پول در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۹۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل اقتصاد سنجي تابع تقاضاي پول در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تقاضاي پول
مقاله مدل تصحيح خطا
مقاله هم انباشتگي
مقاله ثبات
مقاله جانشيني پول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سامتي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله تخمين تابع تقاضاي پول در ايران طي سال هاي ۱۳۳۸ – ۱۳۸۶ با استفاده از روش تصحيح خطا و هم انباشتگي است. تحليل ها نشان مي دهد که حجم پول(M1)، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز در بازار موازي، قيمت ها و نرخ سود وام هاي بلندمدت پرداختي به بخش خصوصي هم انباشته هستند. بنابراين تقاضاي بلندمدت براي حجم تعادلي پول با به کارگيري روش هم انباشتگي حداکثر نمايي يوهانسون – جوسيليوس تصريح و تخمين زده شده است. شواهد حاکي از وجود دو بردار هم انباشتگي بين متغيرهاي مورد نظر است. ضريب جمله تصحيح خطا (۰٫۰۵۳) نشان مي دهد که علي رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول، حرکت به سمت تعادل در اين بازار به کندي صورت مي گيرد. نتايج آزمون هايCUSUM, CUSUMSQ  نشان مي دهد که تابع تقاضاي پول در طي اين دوره با ثبات بوده است. علاوه بر اين وجود جانشيني پول در ايران نيز تاييد مي شود.