مقاله ترکيب شبکه هاي عصبي براي پيش بيني قيمت سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ترکيب شبکه هاي عصبي براي پيش بيني قيمت سهام
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي عصبي ترکيبي
مقاله پيش بيني قيمت سهام
مقاله حجم معاملات
مقاله نرخ بازده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزازاده حجت
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يک مدل ابتکاري با ترکيب شبکه هاي عصبي مصنوعي(ANN) ، براي پيش بيني رفتار قيمت سهام پيشنهاد و اجرا مي شود. اين مدل ترکيبي، به صورت ساختار دو طبقه مي باشد: شبکه هاي عصبي طبقه اول يا پيشگو هاي پايه (Base Predictor)، مسوول پيش بيني روزانه داده ها با ويژگي مختلف يک سهام مي باشند و در طبقه دوم، شبکه ديگر، به عنوان ترکيب کننده، پيش بيني نهايي را با بررسي و آناليز اطلاعات پيشگوهاي طبقه اول انجام مي دهد. نتايج تجربي بر روي يکي از مجموعه داده هاي بورس ايران، برتري و کارايي مدل پيشنهادي را در مقايسه با مدل رايج پيش بيني نشان مي دهد.