مقاله تشکيل سبد سهام بر مبناي متغيرهاي بنيادي و رتبه بندي آنها بر حسب بتا و بازده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۲۲۷ تا ۲۶۳ منتشر شده است.
نام: تشکيل سبد سهام بر مبناي متغيرهاي بنيادي و رتبه بندي آنها بر حسب بتا و بازده
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده
مقاله بتا
مقاله رتبه بندي
مقاله سبد سهام
مقاله شاخص G
مقاله شاخص Z
مقاله متغيرهاي بنيادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ارضا اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راههاي کاهش خطرپذيري در فرايند سرمايه گذاري روي اوراق بهادار خريد سبد سهام است. در اين مقاله از دو معيار Z و G براي تشکيل سبد سهام استفاده شده است. متغيرهاي بنيادي استفاده شده در اين مقاله، ضريب Z ميزان سلامت مالي شرکت و G نرخ رشد سود خالص شرکت را نشان مي دهد. بر اين اساس سهام ۱۵۳ شرکت در بورس تهران در دو الگوي ۹ و ۱۲ سبدي بر حسب بتا و بازده در طول دوره ۵ ساله رتبه بندي شدند.
نتايج نشان مي دهد که همخواني بين رتبه سبدها بر حسب شاخصهاي خطرپذيري و بازده در الگوي ۹ سبدي بيش از الگوي ۱۲ سبدي است. همچنين ميزان همخواني بين رتبه سبدها بر حسب شاخص بازده بيش از همخواني رتبه ها بر حسب شاخص بتا است. در الگوي ۹ سبدي بر حسب ميانگين بازده، سبد  Z2G1بالاترين رتبه، را دارد. يعني بالاترين نرخ بازده را داشته است. از لحاظ ميانگين بتا سبد Z2G1 بالاترين رتبه، يعني کمترين بتا را دارد.