سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول رحیم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ( ع

چکیده:

اگر موسسات مالی بخواهند به شکل جامع به اندازه گیری، کنترل وقیمت گذاری ریسک بپردازند، باید سیاست های مناسب گسترده شده در سطح سازمان را ایجاد کنندو توسعه روش ریسک گسترده شده در سطح سازمان، همراه با زیرساخت مدیریت ریسک گسترده شده در سطح سازمان است .
جزء مهم مدیریت ریسک یکپارچه،اندازه گیری ومدیریت همه ریسک های شرکت برحسب یک راهبرد و واحد اندازه گیری رایج است . ریسک هایی که نیاز به پوشش داده شدن دارند شامل : ریسک بازارمعاملات،ریسک بازار به خاطر شکاف اوراق خزانه شرکت، ریسک نقدینگی، ریسک اعتبار در اسناد معاملاتی و ریسک عملیاتی است .
یکپارچگی ریسک هرنوع فایده ای را پیشنهادمی کند . به عنوان مثال سازمان های مالی می توانند اندازه ریسک بازار معاملاتی و ریسک بازار فاصله ( عدم هماهنگی در سررسید دارایی ها وبدهی ها دریک سررسید خاص ) را ترکیب کنند تا به طور کامل از پوشیده شدن ریسک بازار اطمینان پیداکنند .
هدف نهایی مدیریت ریسک، مدیریت فعالانه ریسک ها در موقعیت بدره است . اول فرآیند مدیریت حدود ریسک برای کمک به تعریف و انتخاب آن دسته از ریسک های بر عهده گرفته شده توسط شرکت، موردنیازاست .
موسسات مالی نیاز به اندازه گیری مدیریت ریسک وتجزیه و تحلیل عملکرد ریسک دارند تا در معرض بودن ریسکشان را به طور دقیق اندازه بگیرند . تحلیل ریسک بایستی به وسیله تجزیه و تحلیل سناریو و آزمون فشار کامل شود . تا گستردگی زیان بالقوه در طی بحران های مورد انتظار بازار مورد ارزیابی قرار گیرد .
اندازه گیری ریسک مطابق با بازده سرمایه (RAROC) ، بخشی مهم از چهارچوب مدیریت ریسک یکپارچه و زیربنای اندازه گیری عملکرد است . این مقیاس به بانک اجازه می دهد تا همه فعالیت های تجاریش را برحسب بازده مطابق با ریسک مدیریت کند . بانک می تواند عملکرد نهاییسرمایه اقتصادی را ارزیابی کندومطمئن شود که قیمت گذاری با هدف تعدیل شده با بازده سرمایه شناخته شده به عنوان HURDLE) (RATE [1] ، هماهنگ است