مقاله كاربرد ارزش در معرض ريسك (VaR) در تشكيل سبد سهام بهينه در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: كاربرد ارزش در معرض ريسك (VaR) در تشكيل سبد سهام بهينه در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبد سهام بهينه
مقاله مرز کارا
مقاله واريانس
مقاله ارزش در معرض ريسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورپور بابك
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته ملکي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش، به دنبال استفاده از ارزش در معرض ريسك، به عنوان يك معيار اندازه گيري ريسك در تشكيل سبد سهام بهينه در بازار بورس تهران است.در اين پژوهش ارزش در معرض ريسك محاسبه شده به روش پارامتريك با استفاده از بازده هاي ۱۵ روزه 100 شركت از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۰ تا تاريخ ۱/۹/۱۳۸۶، به عنوان يك محدوديت به مدل سبد سهام ماركويتز، اضافه شده است. با تغيير پارامتر هاي ارزش در معرض ريسك مورد قبول سرمايه گذار و درصد اطمينان مورد قبول او، سبد هاي بهينه مختلفي تشكيل شده اند. نتايج نشان مي دهد كه افزودن محدوديت ارزش در معرض ريسك به مدل ماركويتز، ممكن است مرز كارا را محدود كرده، آن را به يك نقطه تبديل كند و يا از بين ببرد. نكات قابل توجه در اين مقاله، در مقايسه با پژوهش هاي مشابه ديگر، استفاده از اعتبارسنجي بازخورد به شكلي نوين و مطالعه موردي بازار بورس تهران است.