سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پیام حنفی زاده – کاندید دکتری مهندسی صنایع
حمیدرضا نوابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات)
عباس سیفی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله مسئله انتخاب سهام با استفاده از رویکرد مدل یکپارچه در بهینه سازی استوار را معرفی می کنیم که این مدل توسعه ای بر مدلهای بهینه سازی استوار مسائل برنامه ریزی خطی غیر واقعی، که پیش از این معرفی شده اند می باشد. در مدل یکپارچه ناحیه عدم قطعیت با یک «بدنه نرمی» مناسب برآورده می شود و مدل با در نظر گرفتن پارامترهای مورد توجه سرمایه گذار اجازه تولید نسخ متفاوتی از مدل یکپارچه را متناسب با شرایط مساله به مدلسازی دهد. بنابراین مدلساز می تواند با توجه به پارامترهای غیرقطعی و در نظر گرفتن مطلوبیت سرمایه گذار، مدل و سرمایه گذاری مناسب را پیشنهاد دهد.