سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا میرمحمدصادقی – استادیار گروه صنایع، دانشگاه امام حسین ( ع(
عمران محمدی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران واحد ب

چکیده:

اغلب تصور می شود که گزینه بهینه در شرایط عدم اطمینان، گزینه ایست که مقدار ارزش پولی مورد انتظار ۱را ماکزیمم می کند . اما آیا همیشه در تصمیمگیریهای به دنبال بهینه کردن مقدار EMV هستیم؟ جواب این سوال بله است، اما تنها هنگامی که از ریسک چشم پوشی شود . عدم قطعیت و ریسک معمولا پدیده های نامطلوبی هستند، مگر آنکه، در مقابل پذیرا شدن آنها پاداش مناسبی حاصل شود . معمولا افراد و یا سازمان های مختلف در تعیین ارجحیت ها از الگوئی ریسک گریزانه و یا ریسک جویانه پیروی می کنند . از طرفی تکنیک EMV تنها زمانی که ارجحیت ها از الگوئی " ریسک خنثی " تبعیت کنند قابل استفاده هستند . در این مقاله سعی می شود تا با استفاده از ابزار نیرومند " تئوری مطلوبیت " 2 مدلی برای مدیریت ریسک ارائه شود