مقاله مقايسه عملکرد مدل هاي مختلف در خصوص پيش بيني نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحليل تاثير برخي عوامل بر رفتار نوسان بازده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد مدل هاي مختلف در خصوص پيش بيني نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحليل تاثير برخي عوامل بر رفتار نوسان بازده
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني نوسان
مقاله نوسان شرطي
مقاله نوسان غيرشرطي
مقاله مدل هاي نوسان شرطي تعميم يافته (GARCH)
مقاله دامنه مجاز نوسان
مقاله شاخص نقدي و قيمت بورس تهران (TEDPIX)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهيمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، عملکرد پيش بيني مدل هاي نوسان شرطي و غيرشرطي (۱۱ مدل) در خصوص پيش بيني نوسان شاخص نقدي و قيمت بورس تهران را بر اساس معيارهاي ارزيابي (متوسط قدرمطلق خطا)، ميانگين مربعات خطا و تايل مورد بررسی قرار داده ايم. افزون بر اين، تاثير عواملي نظير دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم. نتايج نشان مي دهد عملكرد مدل ميانگين متحرك ۲۵۰ روزه، هموارسازي نمايي و CGARCH طبق معيارهاي RMSE و Theil از مدل هاي ديگر بهتر است. از سوي ديگر، طبق مدل هاي نوسان شرطي (به استثناي مدل PARCH) تغيير دامنه مجاز نوسان بر روي نوسان تاثيرگذار بوده، در حالي كه مدل ميانگين متحرك خودرگرسيو  (ARMA)خلاف آن را نشان مي دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نيز نشان مي دهد كه نوسان در اين دو حالت رفتار متفاوتي از خود نشان مي دهد.