سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید فروش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی سپهری – دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه تکنیک های داده کاوی در بسیاری از زمینه ها کاربرد روز افزونی یافته اند . شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یکی از تکنیک های رایج در این عرصه بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند . تحقیقات زیادی در مورد پیش بینی شاخص های بازار بورس صورت گرفته است اما تفاوت در نوع بازارهای مالی منجر به عدم کارایی بعضی از این مدل ها در بعضی از بازارها می شود . در این مقاله سعی شده است مقایسه ای بین مدل های CAPM و -۳ عاملی فارما و فرنچ به عنوان مدل های خطی با CAPM شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدل های غیرخطی صورت گیرد . از روی مقایسه های آماری دریافته ایم که مدل دقت به تری از مدل -۳ عاملی در بازار بورس تهران دارد . همچنین نتایج نشان می دهد شبکه های عصبی مصنوعی دقتپیش بینی بهتری از هر دو مدل دیگر در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران به عنوان یک بورس درحال رونق، دارا هستند