مقاله يک الگوي ساختاري VAR براي اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۸۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: يک الگوي ساختاري VAR براي اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله آزمون همجمعي
مقاله الگوي VAR
مقاله مدل آماري (۱) I و (۲) I
مقاله تورم
مقاله بازار ارز
مقاله نقدينگي
مقاله ارزش واقعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياباني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: پژويان جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر بر اساس يک الگوي VAR ساختاري، آزمون بردار هم انباشتگي در فرآيند I (2)، تبديل سيستم I (2) به I (1) و وجود متغيرهاي برونزاي ضعيف در سيستم، به توضيح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالي در بازار سرمايه و تعامل بين بازار داراييها مي پردازد. اين نوشتار به توضيح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالي در بازار سرمايه در رشد اقتصادي و تعامل بين داراييها مي پردازد. يافته هاي تجربي دلالت بر اين دارند که در دوره ۸۵- ۱۳۷۱ همگني بلندمدت بين قيمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربي تاييد نمي شود. رابطه همگني بلندمدت بين دو بازار دارايي (بازار ارز و بازار کالاهاي غيرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتي آنها خلاف يکديگر است. عليرغم اينکه تئوري اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهاي پولي روي متغيرهاي واقعي تاکيد دارد. يافته هاي ما نشان مي دهد که در دوره فوق، تراز واقعي پول بخشي از رشد توليد را توضيح مي دهد.