مقاله پوياييهاي تورم و رابطه تورم و عدم اطمينان اسمي با استفاده از الگوي ARFIMA -GARCH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: پوياييهاي تورم و رابطه تورم و عدم اطمينان اسمي با استفاده از الگوي ARFIMA -GARCH
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تورم
مقاله عدم اطمينان تورمي
مقاله مدل ARFIMA
مقاله مدل مولفه اي نامتقارن GARCH
مقاله آزمون KPSS
مقاله آزمون فرضيه حافظه بلندمدت
مقاله مدل اقتصادسنجي
مقاله شاخص CPI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: طالبلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به بررسي پوياييهاي تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمينان تورمي پرداخته شده تا بدين وسيله نشان داده شود که در اقتصاد ايران چه رابطه اي بين اين دو متغير وجود دارد. براي اين منظور از داده هاي سري زماني ماهيانه دوره زماني ۸۳- ۶۹ استفاده شده است.
در ابتدا براي اينکه تمامي آثار قابل پيش بيني را از سري تورم کسر نماييم، از مدل بندي سري هاي زماني استفاده شده است. براي تعيين اين مدل در وهله اول، آزمون ديکي فولر تعميم يافته، فيليپس پرون و KPSS انجام شده از اين آزمونها نتيجه گرفتيم که درجه انباشتگي بايد بين صفر و يک باشد.و بدين ترتيب فرضيه حافظه دار بودن سري تورم مطرح شد و نشان داده شد که سري تورم داراي درجه انباشتگي حدود ۴/۰ است و بطور کلي نتيجه گرفته شد که سري تورم اقتصاد ايران داراي حافظه بلند مدت (همبستگي بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر اين سري تا دوره هاي طولاني باقي مي ماند.
در مرحله بعد مقادير جزء خطا در معادله (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفه اي نامتقارن GARCH مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوک هاي تورمي وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک هاي منفي و مثبت به يک اندازه نيست. نتايج آزمون عليت نيز نشان مي دهد که جهت عليت دو طرفه است؛ يعني هم عدم اطمينان بر تورم اثر مي گذارد و هم تورم باعث عدم اطمينان مي شود