مقاله پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت با استفاده از شبكه عصبي GMDH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۸۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت با استفاده از شبكه عصبي GMDH
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي ثباتي
مقاله شبكه عصبي GMDH
مقاله روش هاي خودرگرسيون واريانس ناهمسان شرطي (ARCH)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرادمهر نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: احراري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محقق محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي ثباتي قيمت نفت، از يك سو به عنوان يكي از مولفه هاي تاثيرگذار در الگوهاي اقتصاد كلان و از سوي ديگر به عنوان يكي از متغيرهاي اساسي در الگوهاي مديريت ريسك و الگوهاي گزينش پورتفوي، همواره مورد توجه پژوهش گران بوده است. مقاله حاضر مي كوشد تا با استفاده از شبكه هاي عصبي، الگويي براي پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت ارايه دهد. به اين منظور، بي ثباتي قيمت نفت خام برنت و وست تگزاس اينترمديت پيش بيني شده است. مقايسه نتايج حاصل از چهار الگوي مورد بررسي، شامل الگوي اقتصادسنجي GARCH(1,1)، دو نوع الگوي مبتني بر شبكه عصبي GMDH و الگوي تركيبي شبكه عصبي GMDH و GARCH(1,1)، نشان مي دهد كه الگوي تركيبي و شبكه هاي عصبي بر مبناي معيار جذر ميانگين مربع خطاي پيش بيني (RMSE) براي هر دو سري، پيش بيني بهتري را نسبت به الگوي اقتصادسنجي GARCH(1,1) ارايه مي دهند.