مقاله پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي عصبي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص سهام
مقاله پيش بيني
مقاله شبكه هاي عصبي
مقاله سري هاي زماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمس ليالستاني ميرفيض
جناب آقای / سرکار خانم: دلنوازاصغري بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه و روند شاخص هاي قيمت سهام يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر تصميمات سرمايه گذاران در بازارهاي مالي مي باشد. جهت پيش بيني بازار از تكنيكهاي مختلفي استفاده شده است كه معمول ترين آنها روشهاي رگرسيون و مدل هاي ARIMA هستند اما اين مدل ها در عمل جهت پيش بيني بعضي از سريها ناموفق بوده اند. در تحقيق حاضر براي پيش بيني شاخص كل بورس از مدل شبكه هاي عصبي پيش خور با قانون يادگيري پس انتشار خطا۵ در سه ساختار شبكه با الگوهاي متفاوت ورودي استفاده گرديد و نتايج مدل با نتايج مدل هاي رگرسيون چند متغيره و مدل هاي ARIMA مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج تحقيق نشان داد كه روش شبكه هاي عصبي خطاي RMSE به ميزان قابل توجهي كمتر از RMSE روشهاي ديگر است و در بازار بورس اوراق بهادارتهران پيش بيني كوتاه مدت با فاصله زماني كمتر، مناسب تر از پيش بيني بلند مدت با فاصله زماني طولاني تر است.