مقاله پيش بيني مخاطره پرتفوي بهينه در سهام شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحيه سرمايه گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: پيش بيني مخاطره پرتفوي بهينه در سهام شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحيه سرمايه گذار
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک
مقاله بازده
مقاله سهام
مقاله پرتفوي
مقاله نرخ بازده مورد انتظار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و شكوفايي اقتصاد هر كشور به سرمايه گذاري و برنامه ريزي مناسب بستگي دارد، هميشه در تصميم گيريهاي مالي وجود يک معيار اندازه گيري عيني ريسک مفيد است. اين معيار بايد از ريسک گريزي (عدم علاقه فرد به ريسک) مستقل باشد. اين پژوهش داراي اهدافي مي باشد که براي دستيابي به آن اهداف، فرضيه هاي به اين شرح تدوين گرديد. ۱- با داشتن يک اطمينان خاص (مثلا %۹۵) مي توان ريسک را برآورد نمود. ۲- با داشتن يک اطمينان خاص (مثلا %۹۵) مي توان تعداد سرمايه گذاريهاي لازم براي رسيدن به ميزان تحمل ريسک بهينه را يافت. سپس براي تجزيه و تحليل از روش استنتاجي و قياسي جهت تاييد يا رد فرضيه استفاده گرديد. جامعه آماري پژوهش شامل ۴۲۹ شرکت مي باشد كه از سال ۱۳۷۸ تا آخر سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار فعاليت داشته اند. از اين تعداد، ۵۰ شركت با استفاده از نمونه گيري طبقه اي از صنعت هاي مختلف انتخاب شده اند. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد با تحليل رگرسيون مي توان ريسک را جهت ۵۰ سهام موجود با توجه به تغييرات عامل بازار به دست آورده و در جهت تاييد فرضيه اول پژوهش گام برداريم. نهايتا پس از بررسيهاي انجام شده و آزمون و خطا نمودن جهت فرضيه دوم به اين نتيجه رسيديم مي توان از طريق تشکيل رگرسيون، معرفي شاخصهاي بهينه سازي (نرخ برشي و نسبت بازده اضافي به بتا) و بويژه روش تک عاملي جهت تعيين نسبت سرمايه گذاري در سهام منتخب با توجه به محدوديت مبلغ سرمايه به ترکيب پرتفوي بهينه دست يافت .