مقاله پيش بيني نرخ ارز با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و مدل ARIMA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: پيش بيني نرخ ارز با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و مدل ARIMA
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN)
مقاله خود رگرسيون ميانگين متحرک انباشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرانژاد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فقه مجيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هاي سنتي پيش بيني، تجزيه و تحليل سري زماني است که بر دو فرض ايستايي و خطي بودن بنيان نهاده شده است. در مورد عمکرد اين مدل هاي سنتي بعضا ترديدهاي ايجاد شده است. يکي از روش هاي جايگزين، شبکه هاي عصبي مصنوعي است که در برخي از موارد توانايي بالقوه خوبي براي پيش بيني سري هاي زماني از خود نشان داده اند. در اين مقاله، پس از مرور پژوهش هاي انجام شده در مورد توانايي پيش بيني مدل هاي خود توضيح جمعي ميانگين متحرک (ARIMA) و شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) به مقايسه اين دو روش براي پيش بيني نرخ روزانه ارز در دوره مارس ۲۰۰۶ تا فوريه ۲۰۰۹ پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان داده است که روش شبکه هاي عصبي تخمين هاي بهتري نسبت به روش ARIMA ارايه مي کند. در اين پژوهش، از ابزارهاي محاسباتي نرم افزار MATLAB و داده هاي اقتصادي ايران استفاده شده است.