مقاله پيش بيني پوياي قيمت نفت خام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و با به كارگيري ذخيره سازي هاي نفتي كشورهاي OECD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: پيش بيني پوياي قيمت نفت خام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و با به كارگيري ذخيره سازي هاي نفتي كشورهاي OECD
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني
مقاله قيمت نفت خام
مقاله شبكه هاي عصبي
مقاله روش ARIMA
مقاله ذخيره سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوركاظمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفت به عنوان بزرگ ترين منبع تامين انرژي در جهان و به دليل نقش آن در اقتصاد كشورهاي توليد كننده، حايز اهميت بسيار است. لذا شناخت پارامترهاي مختلف تاثيرگذار بر بازار نفت براي اين كشورها، ضروري به نظر مي رسد. در اين راستا، اين تحقيق به پيش بيني قيمت به عنوان يك متغير مهم از بازار جهاني نفت، با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و نيز روش اقتصادسنجي ARIMA مي پردازد. لازم به ذكر است كه اين پيش بيني ها به صورت پويا انجام شده اند. از يك سو نتايج پيش بيني هاي يك گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبكه هاي عصبي در مقايسه با روش ARIMA، حاكي از خطاي كم تر روش شبكه هاي عصبي است و از سوي ديگر نتايج پيش بيني هاي شبكه هاي عصبي نشان مي دهد كه با اضافه كردن ذخيره سازي هاي كشورهاي OECD  به عنوان يك ورودي ديگر در مدل و انجام يك پيش بيني دو متغيره (براي اولين بار در ايران)، خطاي پيش بيني هاي قيمت نفت كاهش مي يابد.