سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال قاسمی – کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه مازندران، استاد یاردانشکده
رضا قادری –

چکیده:

سریهای زمانی مالی در زمره مسایل پردازش سیگنالی می باشد که با نمونه هایی با نویز و عدم ایستایی بالا وغیر خطی بودن درگیر است.سیستمهای مختلفی برای بررسی اینگونه مسایل ارائه شدند که در برخی از آنها شبکه های عصبی به چشم می خورد. در این تحقیق تغییرات ارزش دلار نسبت به یورو به عنوان یک سری زمانی مالی در نظر گرفته شده است و هدف، ارائه سیستمی جهت پیشگویی راستای تغییرات ارزش دلار نسبت به یورو می باشد. با توجه به خصوصیات مساله از شبکه های عصبی بازگشتیRNN) نوع المن Elman) جهت پیشگویی به همراه نگاشتهای خود سازمانده Self Organizing Map جهت بازنمایی اطلاعات استفاده شده است. در نهایت پاسخ سیستم از حدس عادی بهتر می باشد و می توان با مطالعات بیشتر به بدست آوردن پاسخهای بهتر امیدوار بود.