سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پیام نوروز زاده – بنیاد توسعه فردا

چکیده:

در این مقاله، کارایی روشهای مختلف دارایی در خطر، در بازار بورس تهران، از تاریخ ۲۸ مرداد سال ۱۳۷۵ تا ۲۸ اسفند سال ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از مدلهای شناخته شده تقریبی مانند واریانس – کواریانس، شبیه سازی تاریخی، GARCH(1,1) ، میانگین متحرک با وزن نمایی (EWMA) و نظریه مقدار مفرط (EVT) به منظور فراهم آوردن تخمینگر های دارایی در خطر (VaR) استفاده شده است. علاوه بر آن، از چهار معیار متفاوت برای تخمین دقت این روشها استفاده شده است.