سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین انوار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا امین ناصری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندس

چکیده:

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور است. درقراردادها و مبادلات بین المللی توانایی در پیش بینی صحیح نرخ های ارز می تواند ریسک ناشی از نوسانات نرخ های ارز را کاهش دهد. در سالهای اخیر بکارگیری روش های هوش مصنوعی از جمله شبکه های عصبی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری به جای روش های کمی مرسوم رو به افزایش بوده و معمولاً عملکرد بهتری را نسبت به آنها ارایه کرده است. در این تحقیق یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی نرخ برابری ریال ایران و دلار آمریکا طراحی گردید. معماری های مختلف شبکه عصبی و پارامترهای گوناگون آن مورد آزمون و بررسی واقع شد و مدل با کمترین میزان خطای پیش بینی ارایه گردید. افق های مختلف روزانه (روز بعد و هفت روز بعد) برای پیش بینی نرخ ارز در نظر گرفته شده و مقدار خطای پیش بینی و درصد پیش بینی صحیح روند در هر یک محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از پیش بینی شبکه عصبی با روش قدم زدن تصادفی (Random Walk ) مقایسه شده که برتری شبکه عصبی را نسبت به آن نشان داده است.