سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرحمن حائری –
ناصر سلماسی –
جمال شهرابی –

چکیده:

بازار فارکس (Foreign Exchange = Forex) یک بازار آنلاین بوده که در آن افراد اقدام به مبادله ارزهای مختلف می کنند. سرمایه گذاری در این بازار به دلیل دشواری پیشبینی با ریسک بالایی توام است. در این تحقیق برای پیشبینی افزایش یا کاهش نرخ مبادله یورو در برابر ین ژاپن (EURJPY) از تکنیک دادهکاوی کشف قواعد وابستگی (Association Rule Mining) استفاده شده است. رویکرد تحقیق شامل دو بخش است. ابتدا قواعد حاصل از مجموعه دادههای آموزشی بدست میآیند. سپس درگام دوم، از قواعد برای پیشبینی آینده روی مجموعه دادههای تست استفاده میشود. دادههای بازههای چهار ساعته جهت حرکت نرخ مبادله در فاصله ژانویه ۲۰۰۲ تا دسامبر ۲۰۰۷ برای آموزش و دادههای مربوط به ژانویه تا ژوئن ۲۰۰۸ برای تست مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت دو قاعده با درجه اطمینان بالاتر از ۸۰ % به عنوان قواعد مطمئن جهت استفاده در معاملات، بدست آمده اند. مراحل فرآیند دادهکاوی در چارچوب استاندارد الگوریتم CRISP-DM بیان شده است.