مقاله اندازه گيري ريسک دارايي شرکتها و موسسات مالي با استفاده از روش ارزش در معرض ريسک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۹۵ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري ريسک دارايي شرکتها و موسسات مالي با استفاده از روش ارزش در معرض ريسک
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله ريسک
مقاله ارزش در معرض ريسک
مقاله سرمايه اقتصادي
مقاله شبيه سازي تاريخي
مقاله شبيه سازي مونت کارلو
مقاله مدل هاي ARCH و GARCH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيكارجو كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: شهريار بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: نورالهي نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه که در نظريات جديد مالي در ارتباط با ريسک و اندازه گيري آن وجود دارد ريسک هاي نامطلوب (ريسک هايي که با قبول آنها صرف ريسک منفي شده و مخرب مي باشند) و اندازه گيري آنها است. يکي از روشهاي اندازه گيري اينگونه ريسک ها ارزش در معرض ريسک (VaR) است. بطور کلي اهميت VaR که نحوه محاسبه و مباني نظري آن در اين نوشتار بيان شده، در محاسبه سرمايه مورد نياز شرکتهاي مالي براي پوشش فعاليتهاي مالي خود (سرمايه اقتصادي ) نمايان مي شود. در واقع هدف اصلي از اين نوشتار ارايه روش ارزش در معرض ريسک به عنوان راه حلي مناسب براي اندازه گيري ريسک و تعيين ريسک مديريت دارايي به عنوان يکي از ارکان اصلي تعيين سرمايه اقتصادي بر مبناي ريسک هاي شرکتهاي مالي است. در اين مقاله به منظور تعريف و تعيين ارزش در معرض ريسک ابتدا با بيان متدولوژي VaR، از روشهاي پارامتريک؛ نظير روشهاي واريانس-کواريانس ساده و بر مبناي ARCH و GARCH جهت اندازه گيري ارزش در معرض ريسک پرتفوليوي داراييهاي سهام و سرمايه اقتصادي مربوط به آن در يک شرکت سرمايه گذاري در بازار بورس اوراق بهادار کشور استفاده کرده ايم.