مقاله بررسي تغييرپذيري نوسانات قيمت سکه طلا درايران با استفاده از مدلهاي ARCH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرپذيري نوسانات قيمت سکه طلا درايران با استفاده از مدلهاي ARCH
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت سکه طلا
مقاله تغييرپذيري
مقاله مدل EGARCH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات قيمت سکه طلا و مدلسازي نوسانات بازده و واريانس شرطي آن است. داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق، سري زماني روزانه قيمت سکه بهار آزادي ازابتداي سال ۱۳۸۰ تا انتهاي سال ۱۳۸۶ مي باشد. بررسي سري زماني مذکور نشان داد اين سري داراي نوسانات خوشه اي بوده که اين امر استفاده از مدلهاي ARCH جهت مدلسازي نوسانات را امکان-پذيرمي نمايد. از بين خانواده مدلهايARCH ، مدل GARCH نمايي (EGARCH) داراي عملکرد بهتري نسبت به ساير مدلها بود. قيمت نفت و نرخ برابري دلار به ريال به عنوان عوامل موثر بر تغييرپذيري قيمت سکه در نظرگرفته شد. از بين اين عوامل نرخ برابري دلار به ريال داراي بيشترين تاثير بر واريانس شرطي بوده و قيمت جهاني نفت در رده بعد قرار دارد. همچنين در دوره مورد بررسي پديده موسوم به اثرات اهرمي در بازار سکه ايران مشاهده گرديد، به اين مفهوم که اخبار خوب منجر به نوسانات آتي بيشتري نسبت به اخبار بد با اندازه برابر در بازار سکه ايران مي شوند.