مقاله بررسي وجود سرايت بين سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از يک مدل ديناميک چندمتغيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وجود سرايت بين سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از يک مدل ديناميک چندمتغيره
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرايت بازده و تلاطم
مقاله مدل هاي واريانس ناهمساني چند متغيره
مقاله پيش بيني پذيري
مقاله اثر تقدم – تاخر
مقاله مدل خودهمبسته برداري – بک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: سوري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ثنايي اعلم محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود سرايت در بازده و تلاطم دارايي هاي مختلف اهميت زيادي در مطالعه کارايي بازار، انتخاب سبد دارايي و قيمت گذاري دارايي ها دارد. در اين تحقيق سرايت بازده و نيز سرايت تلاطم بين سه شاخص اندازه – مرتب در بورس تهران با استفاده از يک مدل VAR-BEKK بررسي شده است. به نظر مي رسد، بازده هاي روزانه شاخص شرکت هاي کوچک تر، با تاخير، دنباله روي بازده هاي روزانه شاخص شرکت هاي بزرگ تر هستند (ويژگي تقدم – تاخر)، ولي چنين ويژگي در بازده هاي ماهانه و فصلي شاخص ها مشاهده نمي شود. در ضمن، هيچ گونه سرايتي بين تلاطم شاخص ها مشاهده نمي شود. اين در حالي است که سرايت تلاطم در بسياري از بازارهاي مالي دنيا مشاهده شده است. وجود محدوديت دامنه نوسان قيمت ها و قانون حجم مبنا در دوره مورد مطالعه، مي تواند مهم ترين دليل مشاهده اين پديده باشد.