مقاله تاثير انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم آماري از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير سطح
مقاله نقاط پرت جمع پذير
مقاله تغيير موقت
مقاله نقاط پرت نوساز
مقاله مدل GARCH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چيني پرداز رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: كامران فر هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذير، تغيير سطح و تغيير موقت در سري هاي زماني معرفي و اثر آن ها در تعيين مدل، برآورد پارامترها و باقيمانده هاي مدل مورد بررسي قرار گرفته است. در مطالعه اي شبيه سازي، مدل GARCH (1,1) را در نظر گرفته و آن را با هر يك از نقاط پرت در نقطه زماني خاصي ادغام كرده، سپس به بررسي و مقايسه تاثير هر نوع نقطه پرت روي اين مدل پرداخته شده است. در نهايت باقيمانده ها با حضور نقطه پرت و سري زماني كه از تفاضل باقيمانده ها با حضور نقطه پرت و بدون آن ها به دست مي آيد، مورد بررسي قرار گرفته و تاثيرات آن ها در نمودارها نشان داده شده است.