مقاله شناسايي حباب قيمتي سهام عادي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي حباب قيمتي سهام عادي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعديل نامتقارن
مقاله مدل اتورگرسيو آستانه اي تکانه اي
مقاله مدل ارزش حال
مقاله هم انباشتگي
مقاله حباب عقلايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازارهاي مالي به ويژه بازار سرمايه از مهم ترين ابزارهاي تجهيز و تخصيص منابع مالي به شمار مي روند. نظر به اهميت استراتژيک مالي و اقتصادي اين بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده اي در آن رخ دهد، تجهيز و تخصيص منابع مالي کشور با مشکل جدي مواجه مي شود. يکي از عوامل به وجود آورنده اين مسايل حباب قيمتي است. به طورکلي هنگامي که قيمت يک سهم با قيمت انتظاري آتي آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح مي شود. اين مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغير زماني را با استفاه از آزمون هم انباشتگي آستانه اي تکانه اي M-TARبررسي مي کند و به پژوهش اين موضوع مي پردازد که آيا هيچ تعديل نامتقارني بين قيمت هاي سهام و بازده نقدي سهام در بلند مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني فروردين ۱۳۷۹ تا آبان ۱۳۸۷ وجود دارد يا خير؟ نتايج مشخص کردند که رابطه هم انباشتگي بلند مدت بين قيمت سهام و بازده نقدي سهام وجود ندارد، که بيانگر وجود حباب عقلايي است.