مقاله مقايسه قدرت پيش بيني براي مدلهاي فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۵۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه قدرت پيش بيني براي مدلهاي فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل Reward Beta
مقاله مدل فاما فرنچ (F&F)
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مقدم بيت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به مقايسه دو مدل – مدل (RBM)، مدل سه عامله (F&F) براي پيش بيني بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که مدل سه عامله F&F بر مدل RBM برتري دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقيم و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس مي باشد.