مقاله مقايسه مدل خود رگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته و شبيه سازي مونت کارلو براي تخمين ارزش در معرض ريسک پورتفوليوي ارز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه مدل خود رگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته و شبيه سازي مونت کارلو براي تخمين ارزش در معرض ريسک پورتفوليوي ارز
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش در معرض ريسک
مقاله مدل GARCH
مقاله شبيه سازي مونت کارلو
مقاله سبد ارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهويري مينا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مفاهيم كليدي در مديريت ريسك سبدهاي متشکل از دارايي هاي مالي، مدل سنجش ريسك مبتني بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ريسك» مي باشد. طي سالهاي اخير، روشهاي متنوعي به منظور اندازه گيري معيار مذکور توسط محققان ارايه گرديده که به کارگيري هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غيرمشابه، نتايج متفاوتي را نيز حاصل مي نمايد.
بر اين اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه اين مقياس، يعني مدل پارامتريک خود رگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته و رايج ترين روش شبيه سازي با نام مونت کارلو را در اندازه گيري ارزش در معرض ريسک پورتفوليوي ارز، به کار گرفته و نتايج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهد. نتايج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان مي دهد.