مقاله منابع نوسان هاي نرخ هاي اسمي و حقيقي ارز در يک اقتصاد متکي به نفت: مورد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: منابع نوسان هاي نرخ هاي اسمي و حقيقي ارز در يک اقتصاد متکي به نفت: مورد ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله VAR ساختاري
مقاله نرخ حقيقي ارز
مقاله قيد بلانچارد و کوا
مقاله تجزيه واريانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مباشرپور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله منابع نوسان هاي نرخ هاي حقيقي و اسمي ارز را در اقتصاد متکي به نفت ايران مورد بررسي قرار مي دهد. بدين منظور، تغييرات نرخ حقيقي ارز به شوک هاي حقيقي و اسمي تجزيه مي شوند. با استفاده از داده هاي فصلي دوره ۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۸۷:۲ و مدل VAR ساختاري و فرض خنثي بودن شوک هاي اسمي در بلندمدت بر روي نرخ حقيقي ارز، مدل تخمين زده شده است. نتايج نشان مي دهند که شوک هاي حقيقي نقش غالب را در توضيح تغييرات نرخ حقيقي ارز ايفا مي کنند. از سوي ديگر تجزيه هاي واريانس نشان مي دهد که شوک هاي اسمي در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب در حدود ۵۳ و ۳۹ درصد تغييرات نرخ اسمي ارز را توضيح مي دهند. هم چنين نتايج بيانگر اين هستند که، مي توان با استفاده از يک سياست باثبات پولي (به دليل مديريت نرخ اسمي ارز توسط دولت)، تا حدودي از نوسانات نرخ حقيقي ارز در کوتاه مدت جلوگيري کرد. از سوي ديگر نتايج به دست آمده نشان مي دهند که منابع نوسان هاي نرخ حقيقي ارز در اقتصاد ايران، شوک هاي حقيقي هستند، لذا براي بهبود رقابت پذيري از طريق سياست نرخ حقيقي ارز، دولت بايستي بر روي طرف حقيقي اقتصاد از قبيل افزايش بهره وري و کارايي متمرکز شود.