مقاله پيش بيني شاخص بورس سهام با استفاده از مدل سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني شاخص بورس سهام با استفاده از مدل سازي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله سهام
مقاله شاخص قيمت سهام
مقاله بازار كارا
مقاله شبكه عصبي
مقاله شبكه فازي عصبي
مقاله ريسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هيبتي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه در سالهاي اخير بيشتر بازارهاي سرمايه جهان به سمت کارايي پيش مي روند، اما اعتقاد به پيش بيني رفتار بازار کاهش نيافته است. فرضيه سيستم پيچيده و سازگارشونده که به بيان واقعيات مي پردازد و با مفروضات ساده واقع بينانه و با کنار گذاشتن قطعيت و قطعيت گرايي و جايگزيني تفکر غيرخطي، بجاي نگرش رابطه علت و معلولي و ايجاد مدل ها و راه حلهاي غيرخطي و سيستم هاي يادگيرنده، به بازار مي نگرد و حتي آن را قابل پيش بيني مي داند. ابزارهايي در اين محيط غيرخطي و پوياي پرآشوب، متناسب خواهند بود که براي چنين محيط هايي طراحي شده و يا همانند انسان در چنين محيط هايي تصميم گيري و عمل نمايند. هوش مصنوعي يکي از اين ابزارها است که از مغز انسان الگوبرداري شده و قابليت تشخيص الگوهاي پيچيده، يادگيري و پيش بيني را دارد. به اين دليل فرضيه «بازار سهام با توجه به رويداد هاي برونزاد ودرونزاد، كه قابليت مدل شدن و پيش بيني را دارد» در اين تحقيق شکل گرفت. داده هاي سالهاي ۸۰ الي ۸۴ بصورت ماهانه شامل: متغيرهاي اقتصادي، سياسي، مالي، رفتار بازار، پيش بيني عملکرد شرکتها (peps)، بازارهاي جايگزين و ميانگين ماهانه شاخص بورس بصورت ماهانه جمع آوري و با استفاده از شبکه عصبي و شبکه فازي عصبي آزمون شده است، که پس از آموزش شبکه توسط ۵۵۰ داده و پنجاه داده، نتايج نشان دهنده آن است که با شبکه فازي عصبي بازار سهام ايران با تقريب ۹۸ درصد قابليت پيش بيني را دارد.