مقاله کاربست VaR و انتخاب پرتفوي بهينه با استفاده از تکنيک شبيه سازي مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۹۴ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: کاربست VaR و انتخاب پرتفوي بهينه با استفاده از تکنيک شبيه سازي مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک
مقاله مديريت ريسک
مقاله ارزش در معرض ريسک (VaR)
مقاله شبيه سازي
مقاله تکنيک شبيه سازي مونت کارلو (MCS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريد داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفخرالديني سيدحيدر
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پورميبدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هاي شناخته شده براي اندازه گيري، پيش بيني و مديريت ريسک، ارزش در معرض ريسک است که در سال هاي اخير مورد استقبال گسترده نهادهاي مالي قرار گرفته است. ارزش در معرض ريسک (VaR)، روشي براي تشخيص و ارزيابي ريسک است که از تکنيک هاي آماري استاندارد که به طور روزمره در زمينه هاي ديگر نيز بکار مي رود، استفاده مي نمايد. اين پژوهش به دنبال راهکاري مناسب براي مديريت ريسک سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار و گزينش پرتفوي بهينه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ريسک مي باشد که از طريق تکنيک شبيه سازي مونت کارلو (MCS) محاسبه مي گردد. امروزه به سبب ارايه نرم افزارهاي نوين شبيه سازي، محاسبه اين مفهوم بيش از پيش تسهيل شده است. در اين پژوهش پس از ارايه تعاريفي از ريسک، ارزش در معرض ريسک و شبيه سازي مونت کارلو، ميزان ارزش در معرض ريسک چند سهم با استفاده از تکنيک شبيه سازي مونت کارلو محاسبه شده است. در پايان با بکارگيري مدلي ترکيبي حجم بهينه سرمايه گذاري در هر يک از سهام معين شده است.